Чтобы «банкопад» не повторился: переживут ли украинские банки возможный кризис

Банковский сектор достаточно капитализирован, однако он должен увеличить запас прочности. Такие выводы сделал Национальный банк Украины по итогам масштабной проверки украинских банков, которую проводили независимые аудиторские компании по методике НБУ с апреля по сентябрь 2018 года.
Подобная «оценка стойкости» последний раз проводилась в 2015 году, и результатом ее стала масштабная «чистка» банковского сектора. Но тогда оценка проводилась по иной методике. Новая же методика, разработанная НБУ, намного более совершенна и не позволяет банкам скрывать от глаз проверяющих нежелательные явления. А потому результаты оценки отражают действительное состояние отрасли, уверяют инициаторы проверки.
13 беспроблемных
Из 82 банковских структур, зарегистрированных и работающих в Украине, проверку проходили 80. Как рассказала первый заместитель глав НБУ Екатерина Рожкова, из двух оставшихся банков один – БМ Банк – практически прекратил деятельность. Второй – «Расчетный центр» – по сути, является «инструментом фондового рынка, а не банком в полном понимании этого слова». 
У всех 80 работающих банков внешние аудиторы оценивали прежде всего качество активов. Если результаты были приемлемыми, проверка на этом заканчивалась. Если же качество активов казалось НБУ сомнительным (например, большой процент приходился на нефинансовые активы) или подавались «некорректные данные», анализировался размер банковского капитала. Именно эти показатели лучше всего демонстрируют степень надежности банков и устойчивость к возможным финансовым кризисам, считают в НБУ.
Из 80 банков 56 проходили только оценку качества активов. У 13 банков проверки не выявили проблем. Для 38 банков аудиторы предложили планы корректировки активов: увеличить суммы на кредитные риски (в целом на 728 млн грн), уменьшить количество имущества на балансе (на 96 млн грн) и др.
А вот у 5 банков аудиторы выявили недостаточность активов на начало 2018 года. Правда, 3 из них успели докапитализироваться до конца проверки. А будущее еще двух банков станет понятно, когда они представят свои программы капитализации и докажут, что смогут их выполнить.
Несмотря на количество банков, получивших «замечания», в НБУ считают ситуацию в банковском секторе в целом положительной, поскольку речь идет о корректировках на незначительные, по банковским меркам, сумм.
По словам Екатерины Рожковой, существует много механизмов, как избежать худшего сценария для проблемных банков: слияние с надежным банком, выделение «плохих» активов в отдельную структуру, помощь крупнейших кредиторов и т.д. «Мы приложим все усилия, чтобы банкопад не повторился», – говорит Екатерина Рожкова.   
Полные результаты оценки стойкости, с названиями банков, НБУ обещает обнародовать в декабре. Пока же регулятор ограничился оглашением только общих цифр и тенденций. 
Стресс-тест для крупнейших
Для 24 банков НБУ устроил стресс-тест. Что это за банки – до оглашения результатов оценки стойкости в НБУ сформулировали так: это банки, на которые совокупно припадает свыше 90% активов банковского сектора. Для стресс-тестирования выбирались банки, наибольшие по сумме рисковых активов и депозитов физических лиц.
Анализировалось, что будет происходить с банком при базовом сценарии развития экономики, на который ориентируются сейчас, и при плохом варианте, то есть во время кризиса. Однако в НБУ успокаивают: «кризисный» сценарий использовался не потому, что НБУ прогнозирует коллапс, а только чтобы проверить устойчивость банка к гипотетическим потрясениям (когда инфляция и девальвация гривни достигнут 20%, ВВП упадет более чем на 3% и т.д.).  
Оказалось, что к кризису не готовы многие. Из 24 банков у 13 не хватит капитала при неблагоприятном развитии экономики, а у 8 банков, т. е. у каждого третьего из проанализированных, – даже при базовом сценарии.  
Для того, чтобы эти банки не обанкротились, им необходимо до 2020 года нарастить капитал на 9,5 млрд грн при базовом сценарии и на 42,1 млрд грн – в случае кризиса. В НБУ и такие результаты считают нормальными ввиду незначительности сумм. Но теперь тем банкам, которые не смогли доказать достаточную устойчивость к кризисам, придется предъявлять НБУ план «работы над ошибками», т. е. объяснять, каким образом они намерены повышать свою надежность.
«Профильные» банки – более проблемные
В результате оценки стойкости НБУ выявили основные проблемы, которые ослабляют стойкость украинских банков или могут ослабить в будущем.
Первая – это все еще высокий уровень долларизации кредитных портфелей. Чем это опасно – наглядно показал кризис 2008 года. Те «плохие» кредиты, которые заемщики не смогли вернуть после того, как доллар подскочил втрое, висят на многих банках до сих пор.
Второй проблемой в НБУ считают концентрацию банков на определенных отраслях: например, на сельском хозяйстве или автопроме. В случае, если кризис ударит по отрасли, «профильные» банки пострадают больше других.
И третьей проблемой многих банков в НБУ называют нефинансовые активы. Имущество неплатежеспособных заемщиков, право на которое перешло к банкам, хоть и имеют определенную стоимость, но все же не «работают» так, как финансовые инструменты, а значит, не приносят доходов.
Как сообщила первый заместитель глав НБУ Екатерина Рожкова, регулятор планирует сделать оценки стойкости ежегодными. В частности. По ее словам, в следующем году стресс-тесту могут быть подвергнуты банки, которые активно предоставляют розничные кредиты.

«Розничное кредитование растет, и у нас есть ощущение, что через несколько лет это может стать проблемой», – пояснила Екатерина Рожкова.

Кроме того, стресс-тесты планируется проводить для отраслевых банков, которые работают, в частности, с клиентами, представляющими сельское хозяйство, тяжелую промышленность и строительство. Также проверке могут быть подвергнуты банки с большой долей коротких депозитов физлиц. В Нацбанке рассудили, что в случае кризиса люди бросятся забирать свои деньги из банков, вследствие чего затраты банков возрастут.
Напомним, ранее сайт «Сегодня» рассказывал, когда ожидать нового мирового кризиса, и как он может отразиться на Украине.